サムライレシオの紹介

サムライレシオは独自に考案した株価チャート分析用テクニカル指標です。

いろんな既存のテクニカル指標がありますが、トレーディングシステムを構築する際の主軸として使える指標を選ぶとなると難しく、実際にバックテストなどをしてみるとブレイクアウトやカウンタートレード、そしてトレンドフォローなどの様々なロジックを状況に応じて取り入れたものでないと優れたものが出来ませんでした。

一時的には、高いシャープレシオで結果を残すシステムであっても、相場のボラティリティなどが変わってくると使えないものになってしまいます。このサムライレシオもその例外ではありませんが、他のオシレータ等と比較すると圧倒的に有利なものです。

エクセルで作ったフリーウェア(Trading System Developer)に組み込もうと思っていましたが、各銘柄のスクリーニング機能を取り入れるときに、ダウンロードデータにバグ等があったり、ファイル自体が大きくなりすぎて実現出来ないと判断しましたので、ウェブ上に掲載することにしました。

それでは、サムライレシオの説明をさせていただきます。ホームページのサイトでも紹介していますが、下のようなチャートになります。

上のチャートは、ストックチャートにオリジナルのトレンド指標を取り入れてみました。（移動平均を敏感かつ平滑に動くようにさせたものです。）

*画像をクリックするとオリジナルサイズで見ることができます。または、こちらのページを見てください。
この画像リンクは日々更新されます。

上の２つのピンクと青の指標は、サムライレシオを利用したシステムシグナルです。

設定している短期のタイムフレームでトレンドが反転したとシステムが判断したときに指標が機敏に向きを変えるようにサムライレシオ を改善したものです。ダマシの動きが少ないのが特徴です。基本的な見方は、中心ライン付近を上にクロスしたら買い、下にクロスしたら売りですが、どの位置 で判断するかの決まりは別にありません。ダマシが少ない分、判断しやすいと思います。

上から３つ目と四つ目のグリーンとオレンジのラインがサムライレシオです。基本的な見方はシグナルをクロスしたときが売買のサインとなります。基準値が６日のサムライレシオは基準値が７日の指標よりも敏感に反応します。

下の２つは、サムライレシオを買いと売りに分けて現したものです。ＤＭＩのように株価が下降傾向を示す（売りの）ラインを反転させてみました。

見て頂いたら分かるように、これらの指標は既存のテクニカル指標と比べて指標のダマシが少なく、株価のトレンドに敏感に反応します。

使い方は、このサムライレシオのシグナルだけでもいいし、既存のテクニカル指標やファンダメンタル分析を織り交ぜることも出来ます。複雑なロジックが優れているとは限りません。